La Banque européenne d’investissement recrute un(e) Gestionnaire quantitatif à Luxembourg.
Vous vous consacrerez principalement au développement et à la maintenance des outils, méthodologies et modèles que le FEI utilise pour quantifier et prévoir les risques sur son portefeuille, ainsi que ceux analysés pour des tiers, à savoir principalement les expositions de titrisation et de garantie sur les portefeuilles de prêts aux entreprises et les participations dans des fonds de capital-investissement. . Vous contribuerez également à l’élaboration et à l’exécution du cadre de gouvernance modèle du CIR. Les domaines de responsabilité peuvent évoluer en fonction des besoins de l’entreprise.
Réseau d’exploitation :
Vous rapporterez au chef de l’unité de gestion des risques de portefeuille (PRM), qui à son tour rapporte au chef de la division des risques de transaction et de portefeuille (TPR). Vous travaillerez en étroite coopération avec d’autres membres de la gestion des risques du FEI et aurez des contacts avec des collègues d’autres départements du FEI, de la Banque européenne d’investissement et de la Commission européenne.
Responsabilités:
À la hauteur de votre expérience, vous aurez les responsabilités suivantes :
- Développer et améliorer des modèles et des méthodologies pour l’attribution de notations internes, l’allocation de capital, les projections de flux de trésorerie et les valeurs comptables IFRS 9, le cas échéant pour les produits du FEI ;
- Migrer les outils existants vers un environnement de production et contribuer à leur maintenance et au suivi de leurs performances ;
- Contribuer au cadre de gouvernance modèle du CIR en :
- Collaborer avec les équipes de la BEI pour garantir une approche cohérente de la modélisation des risques dans l’ensemble du Groupe ;
- Développer, améliorer et exécuter des procédures de back-testing pour les modèles de risque du FEI ;
- Effectuer la validation des modèles d’autres unités du FEI.
Qualifications:
- Diplôme universitaire en mathématiques, physique, statistique ou autre formation avec une très solide formation quantitative et une forte exposition aux méthodes quantitatives ;
- Au moins cinq (5) années d’expérience professionnelle pertinente post-diplôme (après avoir obtenu votre diplôme universitaire initial) – y compris une expérience académique et/ou une expérience acquise au cours d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent – au même niveau de responsabilité dans un ou un combinaison des éléments suivants : (i) modélisation et programmation, (ii) validation de modèles ou (iii) conseil sur les techniques quantitatives ;
- Excellente connaissance de Python et de la programmation orientée objet ;
- Excellente connaissance de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit, avec de bonnes compétences rédactionnelles ;
- Connaissance des outils informatiques standards, notamment Excel (dont VBA).
Des atouts supplémentaires avantageux :
- Connaissance d’autres langages de programmation (c.-à-d. Javascript, C++) et des outils logiciels associés (Git, Anaconda, VS Code) ;
- Compétences en déploiement de bases de données et/ou d’environnements de production ;
- Diplômes académiques supplémentaires (c’est-à-dire PhD) et/ou qualifications professionnelles (c’est-à-dire PRM, CFA) ;
- Exposition à la finance ou expérience directe du crédit structuré, de la titrisation, des fonds d’actions/dette ou de gestion des risques de modèle ;
- Connaissance d’autres langues de l’UE.
Compétences :
- Solides compétences analytiques et attitude en matière de résolution de problèmes ;
- Très bonnes compétences en communication, tant verbale qu’écrite, et capacité à résumer et à présenter des informations à des non-spécialistes ;
- Résilience au stress, capacité à fournir un travail de bonne qualité dans des délais serrés ;
- Bon jugement;
- Bonnes compétences en gestion de projet;
- Approche proactive et sens de l’initiative ;
- Bon esprit d’équipe et capacité à travailler dans une équipe multidisciplinaire et internationale.
Date limite de candidature : vendredi 27 octobre 2023